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VIX摆荡比值指数
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  指数信介

  VIX 指数(芝加以哥选择权买进卖所摆荡比值指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index),

  用以反应 S&P 500 指数期货的摆荡程度,测不到来叁什天市场预期的摆荡程度,畅通日用到来评价不到来分险,

  故此摆荡比值指数也拥有人称干恐慌指数。

  VIX 指数固然是反应不到来叁什天的摆荡程度,却是以年募化佰分比体即兴,同时以变态散布匹的机比值出产即兴。

  举例到来说,假定 VIX 指数为 15,体即兴预期的年摆荡比值为 15%,故此接上叁什天预期的摆荡比值的规范差为4.33%,

  也坚硬是 S&P 500 指数叁什天后摆荡在正负4.33%里边的机比值是 68% (变态散布匹 normal distribution

  正负壹个规范差所涵盖的机比值68%,正负两个规范差的机比值是 95%)。

  换句子话说,叁什天后,拥有 68% 的能性 S&P 500 至多上涨跌 4.33% 里边。

  畅通日 VIX 指数超越 40 时,体即兴市场对不到来的匪理性恐慌,能于短期内出产即兴反弹。

  对立的,当 VIX 指数低于 15,体即兴市场出产即兴匪理性兴盛(irrational exuberance),

  能会遂同着卖压杀盘。

  即苦在1998年的金融风急时,VIX指数也不曾超越60,VIX 指数不比定能正确预测走向,条是好多反应事先市场的空气。

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